Контакты
Главная / Украшаем стены

Что такое Точки пивот – как их построить, индикаторы и стратегии. Как применять точки пивот в бинарных опционах Как пользоваться точками пивот

Точки пивот, они же классические точки разворота. Популярный автоматический способ определения поддержки и сопротивления. Как их правильно использовать и зачем они вообще нужны?

Ключевые уровни поддержки и сопротивления - то, на чем основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно: если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами, это зона всеобщей заинтересованности.

Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда такие, какие есть, ибо такова формула. Именно это и представляют из себя точки пивот.

Как их использовать? В точности также, как зоны поддержки и сопротивления. Торгуйте пробои и ложные пробои, обращайте особое внимание на откаты от них после неудачного пробоя. Обо всем этом мы говорили с вами в предыдущем уроке.

Основа точек пивот

Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 - так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).

Эта точка пивот затем используется для вычисления трех уровней поддержки и сопротивления, что делается по следующей стандартной формуле:

  • R1, R2, R3 – это три зоны сопротивления, отсюда R (Resistance).
  • S1, S2, S3 – три зоны поддержки, отсюда S (Support).

Эти зоны используются как маяки - ценовая область, на которую следует обращать пристальное внимание.

Например, цена подошла к R1, если разворота нет - ждем реакцию на R2, если нет - на R3. В итоге получается следующая картина, где сработал уровень R3:

Готовый расчет Pivot Points

На сайте Investing не понадобится и калькулятор, есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм).

Остается найти эти точки на графике и начертить их ручками по текущей котировке.

Имеет смысл вспомнить и нарисовать их для 1-дневного ТФ, часового и 15-минутного графика, чтобы в полной мере понять суть используемых инструментов. Чем больше таймфрейм - тем, естественно, более значимой будет пивот поддержки или сопротивления.

Точки пивот на живом графике

На , представленном здесь на сайте, есть автоматический инструмент построения точек пивот. А именно, их два:

  • Pivot Points Standard (стандартные точки пивот).
  • Pivot Points Hight Low (точки пивот с макс. и мин. значениями).

Стандартные точки пивот

На графике они выбираются вот так:

Как видим, график весьма щедр и дает нам сразу 5 зон поддержки и 5 - сопротивления.Поначалу их число может показаться ошеломительным - зачем их столько?

Вся магия скрывается в настройках. Щелкаем на значке в виде шестеренки и настраиваем точки под себя.

Для начала снимем галочку (показать пивоты на истории), чтобы получить лишь текущие точки пивот.

Прекрасно - ничего лишнего, лишь линии на текущую неделю.

Обратите внимание: линия «P» и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления.

Построение точек

По умолчанию, точки пивот строятся автоматически в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно:

  • Для 1, 5, 10 и 15-минутного таймфрейма используются данные за прошлый день.
  • Для 30 и 60-минутного таймфрейма данные за прошлую неделю.
  • Для 1-дневного графика используются данные за прошлый месяц.

Работает это так. Допустим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано Auto . Однако, там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой.

Если умолчанию для 1-часового таймфрейма используются данные за прошлую неделю, то в настройках можно выбрать за день, месяц или даже год, как вам удобно.

Типы точек пивот

В начале этой статьи мы привели классическую формулу вычисления точек пивот. Она - далеко не единственная. Множество исследователей создавали свои формулы, позволяющие вычислить зоны поддержки и сопротивления. И у вы можете выбрать один из следующих вариантов:

  • Traditional (традиционный).
  • Fibonacci (фибоначчи).
  • Woodie (вуди).
  • Classic (классический).
  • Demark (демарка).
  • Camarilla (камарилла).

Традиционный и классический вариант очень похожи. Различается лишь метод подсчета точек 4 и 5. Варианты «вуди» и «демарк» разработаны, соответственно, трейдерами с фамилиями (сюрприз), Вуди и ДеМарк. Ну а «камарилла» — это разработка Ника Скотта, известного трейдера облигациями.

Все эти варианты можно выбрать все в том же меню Pivot Points Standard :

Скажем, выберем вариант ДеМарка, сняв галочку с исторических пивотов. Совсем недурно, сразу виден боковой диапазон:

Точки пивот макс. и мин.

Второй вариант, доступный на живом графике, называется Pivot Points Hight Low. Все, что он делает - просто отображает максимальные и минимальные значения цены за указанный в настройках период времени.

Это удобный вариант для определения максимальных/минимальных значений цены, которые затем используются для построения зон п/с и их отработки.

Практическое применение точек пивот

Что с ними делать? То же, что и с линиями поддержки и сопротивления. Вы ищите:

  • зоны отработки поддержки и сопротивления;
  • зоны пробоя и отката.

После уверенного пробоя P (базовой линии) цена любит путешествовать до следующей поддержки или сопротивления:

Линии пивот частенько формируют каналы. Теперь вспоминаем . После ложного пробоя нередким будет сильное движение в противоположном направлении.

С точки зрения трейдерской психологии, это классика. Неудачный пробой (вход в новый тренд, которого не случилось) = разочарование, после которого за руль берется другая сторона. А вот после реального пробоя лучший вариант – входить не сразу, а дождаться отката до поддержки (s2 на графике ниже), что стала сопротивлением:

Вообще, ложные пробои прекрасно сочетаются с точками пивот. И снова обратите внимание, насколько уверенным будет разворот в противоположном направлении, если пробой оказался ложным:

Как мы помним, вход на откате после реального пробоя п/с – один из наиболее удачных вариантов:

И не стесняйтесь настраивать отображение точек пивот под себя. Меняйте их цвет и толщину так, как вам удобно. Заодно можно отключить лишние, если они вам мешают, сняв соответствующую галочку:

Лучшие точки пивот

Итак, точки пивот — это просто поддержка и сопротивление, что строятся автоматически по заложенным в них формулам. Используют их точно в таком же качестве. С одной стороны, они убирают необходимость рисовать п/с ручками — все будет нарисовано за вас. С другой, формула остается формулой и поэтому пивоты не заменяют, а дополняют , что рисуются ручками.

Что выбрать? Здесь как и с любыми механическими индикаторами, все зависит лишь от вашей практики и умения интерпретировать результаты. Важно и то, насколько вы умеете подтверждать данные точек пивот другими инструментами.

Часто спрашивают, какие точки пивот использовал тот таксист из истории, описанной мною в канале Telegram, что “разогнал” 300 долларов до 20 тысяч, не имея ни малейшего представления о техническом анализе. Обычные – классические пивоты с инвестинга. Не устану повторять, что такими историями не стоит вдохновляться, на мартингейле и пивотах нередко можно добиваться быстрых результатов, просто мартингейл в любой ипостаси убыточен в долгосрочном периоде. Но, новички такие примеры любят, естественно, ибо мечтают о быстрых деньгах.

Я бы пробовал классику, традиционный вариант и вариант ДеМарка, как один из наиболее толковых. Но никто вам не мешает, естественно, пробовать все, проанализировать их на истории и выбрать тот вариант, что вам больше всего подходит.

  • Назад:
  • Вперед:

Pivot Points представляют собой тип уровней поддержки и сопротивления, которые используются многими внутридневными и краткосрочными трейдерами. При торговле уровнями Пивота применяются многие из тех же правил, что и с другими типами торговли при .

Многие трейдеры внимательно следят за ежедневными Пивотами, так как они считаются ключевыми уровнями на внутридневных сроках. Мы пройдем основные аспекты и обсудим парочку торговых стратегий, которые могут быть использованы с ежедневными Пивотами.

Что такое уровни Пивота (Pivot Points)?

Точки Пивота вычисчисляют горизонтальные ценовые уровни на графике. Эти уровни показывают потенциальные области, где цена может повернуть вспять, особенно во время первого прикосновения этих уровней. Многие Форекс трейдеры принимают свои торговые решения на основе внутридневных уровней суточного пивота, так же и с внутридневными трейдерами, для них он играет важное значение, так как торговля по прайс экшн тесно связана с этими уровнями.

Как рассчитать уровни Пивота?

Расчет опорных точек довольно прост. Для этого требуется только три цифры — закрытия, вершины и дна.

Для начала мы должны вычислить главнeю точку опоры. Формула для этого:

  • Pivot Point (PP) = (Дневная вершина + Дневной минимум + Дневное закрытие) / 3

Поскольку рынок Форекс работает 24/5, есть некоторая путаница в во времени для использования понятий ежедневного открытия рынка и закрытия. Большинство трейдеров форекс используют 11:59 (23:59) GMT для времени закрытия рынка и 12:00 AM (GMT 00:00) для открытия рынка. Проделав это, вы можете разделить ежедневные торговые сессии друг от друга.

Когда вы получаете точку опоры, вы можете начать расчет дальнейших верхних и нижних пивотов. Их называют первый, второй и третий уровни сопротивления пивота, и первый, второй и третий уровни поддержки пивота.

Вычисление первого Пивота — R1, S1

Так когда у нас есть основной уровень пивота, мы можем вычислить первую поддержку и сопротивление.

  • R1 = (2 х Pivot Point) — Дневной минимум
  • S1 = (2 х Pivot Point) — Дневной максимум

Вычисление второго Пивота — R2, S2

  • R2 = Pivot Point + (дневной максимум — дневной минимум)
  • S2 = Pivot Point — (дневной максимум — дневной минимум)

Вычисление третьего Пивота — R2, S2

  • R3 = Дневной максимум + 2 х (Pivot Point — дневной минимум)
  • S3 = Дневной минимум — 2 х (дневной максимум — Pivot Point)

Я показал вам как высчитывать уровни Пивота, так что теперь вы можете сами сможете их расcчитывать и понимать. Теперь мы обсудим некоторые быстрые способы расчета уровней пивота без необходимости ежедневно делать ручные вычисления.

Добавление к графику

При применении основного уровня пивота, трёх поддержек и трёх сопротивлений, будет 7 различных уровней. Как вы уже поняли из выше сказанного, это может быть немного утомительно для выполнения вычислений вручную. Существуют различные варианты, чтобы получить уровни пивота, не прибегая к ручным вычислениям.

Просчет опорных точек на калькуляторе

Есть множество онлайн калькуляторов для расчета уровней Пивота. При открытии калькулятора точек опоры, вам необходимо будет добавить три переменные цены. Это дневной максимума, дневной минимума и цену закрытия. После добавления этих значений, вы просто нажимаете на кнопку «вычислить», и вы мгновенно получите свои опорные точки. После того как вы это сделали, вы можете просто разместить эти линии у себя на графике.

Индикатор уровней Пивота

Большая часть торгового программного обеспечения, доступного сегодня, уже поддерживает этот индикатор, который будет автоматически высчитывать за вас все уровни и выставлять их автоматически на графике. Во-первых, проверьте список встроеных индикаторов на вашей торговой платформе. Если у вас нет , вы можете скачать с нашего сайта.

При выводе индикатора уровней Пивота на график, вы должны увидеть что-то вроде этого:

Это 30 минутный график пары EUR/USD за 2, 3, и 4 марта 2016 года. Горизонтальные линии на графике являются уровнями Пивота. Синяя линия является центральным уровнем. Линии выше главной — уровни сопротивления: R1, R2 и R3. Линии ниже синей линии — уровни поддержки: S1, S2 и S3, (S2 и S3 не видны).

Мы также видим три вертикальные линии на графике. Эти три линии разделяют различные торговые дни. Обратите внимание на то, что уровни Пивота каждого торгового дня выстроены по-разному. Это так, потому что каждый торговый день имеет различные дневные максимумы, минимумы и цены открытия. Таким образом, уровни пивота сильно отличаются.

Применение в торговле

Есть несколько основных правил для торговли по опорным точкам.

  • Будьте медведями, когда цена находится ниже основного уровня Пивота
  • Будьте быками, когда цена находится выше основного уровня Пивота
  • Открываем длинную позицию, если цена отскакивает от S1, S2 или S3.
  • Открываем короткую позицию, если цена отскакивает от R1, R2 или R3.

Так как мы обсудили структуру уровней Пивота и способы, которыми они вычисляются, теперь пора продемонстрировать торговлю с помощью Пивота на графике.

Взгляните на изображение ниже:

Это часовой график пары USD/JPY с 29 февраля по 4 марта 2016 года. График показывает ценовое действие уровней пивота за последние пять дней.

Круги показывают моменты, когда цена консолидируется и колеблется в области опорных точек (уровни пивота). Стрелки показывают моменты, когда цена находит поддержку или сопротивление вокруг этих уровней.

В этом примере мы видим, что цена колеблется вокруг уровня и в 8 случаях мы имеем разворот цены после взаимодействия с опорной точкой.

Торговая стратегия по уровням Пивота

Теперь, когда мы увидели уровни Пивота в действии, мы переходим к применению некоторых торговых стратегий по Пивотам.

Торговля по уровням Пивота с использованием .

Во-первых, я покажу вам, как использовать опорные точки в качестве части чистой ценовой торговой стратегии действия без помощи любого дополнительного торгового индикатора. Мы будем опираться на , чтобы выйти на рынок. Если мы входим в рынок на прорыве, мы будем ставить стоп-лосс ниже предыдущего уровня пивота. Мы нацелены на второй уровень пивота после прорыва.

Посмотрите на этот график:

Терминология: Stop — уровень стоплосса, Target — цель позиции (тейк профит), Lont — длинная позиция (покупка), Short — короткая позиция (продажа), Breakout — ценовой пробой, Hammer — модель молот, Supported — зона поддержки, Close — точка выхода из позиции.

Это часовой график пары GBP/USD с 28 января по 5 февраля 2016 года. Мы имеем два прорыва через уровень PP (Pivot Point).

Первый прорыв через синий уровень присходит в начале графика. Можно было бы зайти в короткую позицию по GBP/USD. Стоп-лосс следует ставить прямо над R1 — первый уровень пивота над основным уровнем. Цель должна быть S2 — второй уровень ниже основного уровня пивота.

Очень важно подчеркнуть, что если ваша сделка будет считаться ночной (длиться после закрытия дня), то уровни Пивота, скорее всего изменятся в течение следующего дня. Таким образом, ваш стоп-лосс и цель, возможно потребует корректировки, для отображения новых уровней.

Согласно торговому примеру выше, спустя приблизительно шесть часов после короткой торговли по фунту/доллару, цена достигает цели, которая принесла бы нам потенциальную прибыль в размере 138 пипсов.

Цена начинает расти после достижения цели. В середине следующего торгового дня пара GBP/USD ломает главный уровень пивота в бычьем направлении. Это хорошая возможность для долгой позиции. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, вы должны разместить свой стоп-ордер прямо под S1, который не виден на картинке в данный конкретный момент. В то же время, ваша цель должна быть на R2.

После разрыва основного уровня, цена начинает расти, и прорывается через R1. На следующий день, уровни пивота отличаются. Цена снижается до центрального уровня, и даже закрывает ниже свечу. Тем не менее, свеча — , который является формирование отклонения свечи. Это говорит о том, что сделка должна оставаться открытой. Кроме того, стоп-лосс ниже S1 остается нетронутым. Затем цена начинает консолидацию, которая длится до конца торгового дня.

Когда наступает следующий торговый день, опорные точки снова корректируются, и они более тесны. Основной уровень выше. Цена проверяет основную точку опоры в качестве уровня и отскакивает вверх. Тогда GBP/USD входит в восходящий тренд и цель на R2 достигнута.

Обратите внимание на то, что после достижения цели, GBP/USD закрывает свечу выше R2. Это означает, что восходящий тренд может продолжиться, что ставит перед нами третью торговую возможность. Если вы в длинной позиции, вы должны поместить стоп лосс прямо под R1. Поскольку длинная позиция открыта на прорыве через R2, целевой лимитный ордер должен быть размещен где-то выше R3 (у нас нет уровня R4). Вы можете также использовать свои собственные , чтобы определить, как долго вы должны остаться в позиции.

Торговля с применением MACD

В эту торговую стратегию по пивоту я включу индикатор Moving Average Convergence Divergence (). Суть этой стратегии заключается в том, чтобы соответствовать точке прорыва пивота или сильному удару с переходом MACD или дивергенции. Когда вы используете сигналы от обоих индикаторов, вы должны выйти на рынок в соответствующем направлении. В этой торговле так же следует использовать Стоп-лосс как и с предыдущей стратегией. Ваша стоп должен находиться на предыдущем уровне пивота. Вы должны оставаться в сделке, пока MACD не даст противоположный сигнал. Изображение ниже сделает картину более понятной для вас.

Это часовой график пары USD/CAD за 19 — 26февраля 2016 года. Изображение показывает одну длинную и две коротких возможных позиций. Сигналы основаны на прорывах уровней пивота и крестах MACD.

Начнем с первой торговой позиции, которая является короткой. MACD линии пересекаются вниз и мы получаем первый сигнал для возможного нисходящего тренда. Через несколько часов мы видим, что цена пробила основной уровень, и это является вторым медвежьим сигнал в этом случае. Теперь можно зайти в короткую по USD/CAD на основе этой торговой стратегии. Стоп-лосс следует ставить прямо над уровнем R1, как показано на изображении.

Цена начинает нисходящее движение. Тем не менее, мы видим исправление к основному уровню (первая черная стрелка). Затем цена отскакивает от уровня и снижение продолжается. Второе колебание в медвежьем тренде приводит к бычьему пересечению линий MACD и сделка должна быть закрыта. Можно было бы взяь 53 пункта прибыли из этой торговли.

Заметьте, что спустя несколько часов после бычьего креста MACD, цена уже находится выше главной точки опоры. Есть два соответствующих сигнала, поступающие от уровней Пивота и MACD. Это выглядит как хорошая возможность длинной позиции. В этом случае стоп лосс должен быть расположен ниже уровня S1. Цена начинает расти и MACD начинает тренд в бычьем направлении. В середине следующего торгового дня линии MACD взаимодействуют в медвежьем направлении. Это следует принимать в качестве сигнала закрытия. Длинная торговля привела бы к прибыли в размере 57 пипсов.

Цена возрастает до R1 и начинает приближаться к этому уровню сопротивления. Внезапно, USD/CAD отскакивает в медвежьем направлении. В то же время, линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это еще одно объединение двух сигналов от уровней Пивота и MACD, и является возможностью короткой позиции. Цена сразу идет ниже уровня опорной точки и продолжает стремительно снижаться. Коррекция происходит после этого, и линии MACD почти пересекаются в бычьем направлении. Тем не менее, от MACD нет никакого бычьего подтверждения о проведении торговли. Цены продолжают двигаться вниз. Следующее колебание в медвежьем тренде приводит к бычий крест в MACD, который следует принимать в качестве сигнала на выход. Эта торговля привела бы к прибыли в размере 235 пипсов в течение примерно двух дней.

Заключение

Уровни Пивота являются важными внутридневными уровнями графика, которые выступают в качестве поддержки и сопротивления.

Уровни Пивота считаются очень объективными, поскольку они вычисляются с помощью точной формулы.
Основная конфигурация уровней пивота включают в себя базовый уровень пивота с тремя верхними уровнями сопротивления (R1, R2 и R3), и тремя нижними уровнями поддержки (S1, S2 и S3).
Уровни Пивота рассчитываются с использованием дневного максимума, минимума и ценой закрытия Форекс пары.
Чтобы установить ежедневные временные рамки, многие трейдеры используют единый период:

  • Начало: 00:00 AM GMT
  • Конец: 11:59 PM GMT

Каждый торговый день, уровни PP, R1, R2, R3, S1, S2 и S3 меняют свое местоположение, так как ежедневные максимумы, минимумы и цены закрытия различны каждый день.

Вы должны всегда использовать стоп-лосс при торговле уровнями Пивота. Хорошее местом размещения стопа, является предыдущий уровень пивота расположеный выше/ниже от уровня открытия позиции.

Вы должны взять прибыль после того, как цена пройдет две области Пивота, или на основе других подсказок ценового действия или подтверждающего сигнала индикатора.

Два метода для торговли уровнями Пивота:

  • Торговля с помощью ценового действия (Price Action)
  • Торговля с помощью MACD

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points. Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли. Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

  1. Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой - Low и High).
  2. Точку разворота во время торговой сессии или дня.
  3. Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд - твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

  • определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
  • застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
  • выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points - необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points.

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

  • high - максимум вчерашнего дня;
  • low - минимум вчерашнего дня;
  • close - цена закрытия вчерашнего дня.

R1 = 2Pivot - Low;

S1 = 2Pivot - High;

R2 = Pivot + (R1 - S1);

S2 = Pivot - (R1 - S1);

R3 = High + 2 × (Pivot - Low);

S3 = Low - 2 × (High - Pivot).

  • R1,R2,R3 - уровни сопротивления;
  • S1,S2,S3 - уровни поддержки.

Тактика Pivot Points бинарна по своей сути. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевым моментом остается пивот. Если продолжается тренд, точка разворота движется вслед за ним.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека.

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки Pivot Points или почему вы обязательно проиграете, пользуясь им - выводы Masterforex-V.

Pivot Points - это "игрушка" для аналитиков, а не трейдеров форекс. Почему?

1. Для трейдеров Masterforex-V важен тренд, а не смещение ВНУТРИ него какого то Pivot Points на 40 или 50 пунктов в одну из сторон. Например, 17 апреля GBPUSD пробил важный уровень скопления ордеров 1.4319 и закрепился ПОД ним

  • цель №1 (промежуточный уровень МФ) = 1.4072
  • цель №2 (серьезный уровень МФ) = 1.3993
  • НАД уровнем 1.3993 и повторит штурм вершины
  • ПОД уровнем и тогда его цели внизу (1.3789 и 1.3578). Именно этот сценарий и произошел на рынке.

Вам достаточно ЭТОЙ информации из закрытого форума трейдеров Masterforex-V? Плюс подсказки онлайн опытных трейдеров на форуме и по скайпу? И какую ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ важную информацию вам мог дать классический Pivot Points? Правильно, ни какой.

Зато аналитики брокерских компаний и "независимых" интернет СМИ каждый день могли с умным видом рассказывать читателям, что фунт доллар потерял за сутки 150 пунтов, а точки пивот в эту (!!) минуту находится на отметке ХХХ. И так каждый день в течение 10 суток с обязательным указанием "точки разворота" Pivot Points с которого, якобы, GBPUSD может "стартануть вверх", притом ответственность "за разворот вверх на медвежьем тренде", аналитик ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ с себя на... Pivot Points.

2. По какому моменту времени рассчитывать Pivot Points (максимум, минимум и цену закрытия дня), если рынок Форекс работает круглосуточно? Получается, что в Европе - один пивот, в Америке - другой , а в Азии - третий. И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка.

Авторские пивоты Masterforex-V.

Пивоты МФ1, МФ2 и МФ3 в отличие от классического Pivot Points, строятся по реальным точкам разворота тренда и никак не зависят от High, Low и Close дня. Повторяю, важен не день тренда, а точка коррекции (отката), благодаря которым, мы четко видим

  • уровни скопления ордеров (они строятся по пересечению пивотов МФ, как РЕАЛЬНЫХ точек разворота тренда);
  • окончания тренда (пивот МФ3) и начало коррекции;
  • перехода на старший ТФ (пивот МФ2)
  • перехода еще на более старший ИФ (пивот МФ1) с разворотом всего тренда.

Примеры пивотов и подсказки по торгам с их применением даются на закрытом форуме Академии для трейдеров Masterforex-V. Я ни хочу, чтобы рынок "учел" эти 3 авторских инструмента из 30, пересечение которых и дает сильный сигнал на buy или sell.

Здесь, в открытом доступе, я просто даю вам сильные и промежуточные уровни, глядя на которые вам будет понятно, насколько легче понять рынок через пересечение пивотов МФ.

Пример онлайн по EURUSD:

Или пример онлайн по NZDJPY. Обратите внимание, как цена ходит от уровня к уровню МФ и подсказывает нам алгоритмы рынка.

Все чаще и чаще натыкаюсь в интернете на популярную стратегию «точки разворота» с сайта investing. Я не знаю, почему эта стратегия имеет такую популярность, но раз имеет, я решил попробовать разобраться почему. Вообще сайт инвестинг ком - достаточно крупный портал, на нем можно найти огромное количество графиков, текущую аналитику и . Многие новички начинают свой путь именно с него и в этом нет ничего плохого. Но вернемся непосредственно к самой стратегии.

Стратегия точки разворота или pivot points classic

Данная стратегия базируется на данных, которые автоматически рассчитываются калькулятором точек разворота, его можно посмотреть на сайте investing. Для того, чтобы его найти, нужно зайти на сайт инвестинг ком и выбрать в верхнем меню «технический анализ», далее нажать «инструменты», далее «классические точки разворота».


Перед вами появится таблица. В таблице можно найти различные , для которых рассчитаны котировки S1,S2, S3 и R1, R2 и R3. Это и будут точки разворота графика. Под таблицей написано: “Точки Пивот – точки сопротивления и разворота широко используются, так как очень эффективны и просты в использовании при составлении торговой стратегии”.
Соответственно можно предположить, что перед нами автоматический калькулятор линий сопротивления и поддержки, где S – это поддержка (support) и R – это сопротивление (ressistance).

Правила торговли по стратегии «точки разворота»:

  • Берем таблицу с точками разворота;
  • Выбираем пару для торговли (например EUR/USD);
  • Ставим вверх, если график касается точек S1 (1.3600 – уровень поддержки);
  • Ставим вниз, если график касается точек R1 (1.3610 – уровень сопротивления);
  • Вот, собственно, и все сигналы для бинарных опционов, которые мы получаем.

Вполне логично делать ставки на разворот от уровней сопротивления и поддержки. Можно даже использовать для большей надежности. Конечно, одних уровней, на мой взгляд, для успешной торговли маловато, но стратегия такая имеет место быть. Однако я заметил, что «коридор» между котировками S1 и R1 как-то маловат. В моем примере по паре по паре EUR/USD он составляет всего 10 пунктов между S1 и R1. Мне стало интересно, откуда берутся эти котировки и я провел небольшое “расследование”. Я взял график с того же сайта и провел линии по точкам S1 и R1.

Как вы видите, точки S1 и R1 вообще не похожи на уровни сопротивления и поддержки. Свеча на моем скриншоте с легкостью пробила эти уровни и устремилась вниз к настоящему уровню поддержки. Таким образом, опираясь на точки S1 и R1, я бы просто потерял деньги, сделав неправильную ставку. Так откуда же берутся эти данные? Этот вопрос так и остался для меня загадкой, но ясно стало одно, стратегия «точки разворота» явно не является прибыльной. Если вы хотите научиться правильно строить уровни сопротивления и поддержки, можете почитать мою статью: . Если же вам лень строить уровни самостоятельно, то существует прекрасный индикатор .

По моему личному мнению, точки S1 и R1 рассчитываются на основании одной предыдущей свечи и опираться на них, это все равно, что . Возможно, авторы сайта закладывали в эту таблицу какой-то свой смысл, но понять его мне так и не удалось, на мой имейл с вопросом я так и не получил ответа. Советую вам избегать использования точек разворота с сайта investing и не торговать по этим сигналам для бинарных опционов. Лучше предварительно тестировать новые стратегии на бумаге, а не на реальном счете. Так что будьте аккуратны, очень часто эти сливные стратегии предлагают недобросовестные бинарных опционов.

Точки Пивот (Pivot Points) – по истине легендарный инструмент для анализа ценовых значений. Немалую долю популярности этому термину дал Джесси Ливермор , неоднократно рекомендовавший использовать точки разворота в торговле. В текущей статье мы обратим внимание на то, что из себя представляют точки разворота, как ими пользоваться и использовать в трейдинге.

Что такое точки Пивот

Точки Пивот (с англ. «Pivot» дословно переводится, как «опора», «точка вращения» ) - это уровень цены, когда она с наибольшей вероятностью развернётся. Ещё много десятилетий назад спекулянты использовали специальные формулы, позволяющие примерно оценить ценовой диапазон и уровни (точки), от которых цена может отталкиваться. На практике это выглядит следующим образом:

Как видите, это практически идеальная точка разворота цены, где можно было войти с минимальным риском и заработать с соотношением 1 к 10 и больше. Естественно, такие уровни работают далеко не всегда, часто случаются ложные сигналы, но они вполне могут служить ориентиром для внутридневной торговли.

Как работают точки разворота

Чтобы понять механизм работы разворотных точек, достаточно понять, как они рассчитываются, какие значения включаются в формулу. Тем не менее, и здесь есть небольшой подвох, ведь существует довольно много вариаций расчёта разворотных точек. Перед тем, как перейти к формулам, перечислим кратко некоторые разновидности подсчётов Pivot Points:

  • Традиционный (Traditional) - простой способ, применяемый на Wall Street многие десятки лет.
  • Классический (Classic) - практически аналогичен предыдущему варианту, есть лишь небольшие отличия в формуле.
  • Вуди (Woodie) - придают большое значение цене закрытия предыдущего дня.
  • ДеМарк (DeMark) - разработаны известным аналитиком из хедж-фонда SAC Capital Advisors, предсказавшего пики и впадины рынка в 2011-13 годах.
  • Фибоначчи (Fibonacci) - связаны с уровнями коррекции цен по числам легендарного математика.
  • Камарилла (Camarilla) - ещё один нетрадиционный вариант подсчёта с небольшим отличием от классики.

Отдельно стоит отметить особенности подсчётов в наиболее популярных вариациях.

Традиционная формула

Как уже отмечалось, это самый простой вариант подсчёта. Достаточно сложить максимум предыдущего дня (High ), минимум (Low ) и цену закрытия (Close ), после чего всё поделить на три. В итоге, имеем формулу следующего вида:

P = (High + Low + Close)/3

Дополнительно в вычислениях используют уровни поддержки (S) и сопротивления (R):

  • R1 = 2Pivot - Low;
  • S1 = 2Pivot - High;
  • R2 = Pivot + (R1 - S1);
  • S2 = Pivot - (R1 - S1);
  • R3 = High + 2 × (Pivot - Low);
  • S3 = Low - 2 × (High - Pivot).

Кроме того, аналогичные точки разворота можно сразу построить на :


Здесь же существует обильное количество решений с построением точек Пивот, есть все вышеуказанные вариации (Woodie, DeMark, Camarilla и т.д. ).

Формула ДеМарка

Данные уровни от известного аналитика скорее предназначены для анализа текущего тренда и диапазона, они не настолько точно определяют критические точки. Особенности расчёта следующие:

  • для Close < Open будет Pivot = High + 2 × Low + Close;
  • для Close > Open будет Pivot = 2 × High + Low + Close;
  • для Close = Open будет Pivot = High + Low + 2 × Close;
  • S1 = Pivot / 2 – Low;
  • R1 = Pivot / 2 + High.

Как видите, в условиях к формуле появилась новая переменная открытия дня (Open).

Формула Woodie

Такой вид подсчёта схож с традиционным вариантом, но даёт больший вес ценам закрытия предыдущего дня. Сами формулы выглядят следующим образом:

  • Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4;
  • S1 = 2 × Pivot – High;
  • S2 = Pivot − High + Low;
  • R1 = 2 × Pivot – Low;
  • R2 = Pivot + High – Low.

Закрытие (Close) умножается на два, что и придаёт ему гораздо больший вес в формуле.

Формула Camarilla

Ещё один набор уровней, который включает в себя 8 ценовых значений от R4 до S4. По общему правилу их используют для выставления стоп-ордеров и фиксации прибыли. Формулы выглядят немного иначе:

  • S1 = Close − (High − Low) × 1,1 / 12;
  • S2 = Close − (High − Low) × 1,1 / 6;
  • S3 = Close − (High − Low) × 1,1 / 4;
  • S4 = Close − (High − Low) × 1,1 / 2;
  • R1 = (High − Low) × 1,1 / 12 + Close;
  • R2 = (High − Low) × 1,1 / 6 + Close;
  • R3 = (High − Low) × 1,1 / 4 + Close;
  • R4 = (High − Low) × 1,1 / 2 + Close.

В этом случае в подсчёты включены интересные коэфициенты (1,1 и деление на 2, 4, 6, 12).

Важное замечание: cуществует довольно много отличающихся формул по выявлению разворотных уровней. Все они ориентированы на максимумы и минимумы предыдущего дня, а также на цены закрытия. Какие из них использовать в работе каждый решает самостоятельно, ведь на разных инструментах и рынках могут хорошо заходить различные подсчёты. Трейдеру вовсе необязательно понимать все эти формулы и вручную считать точки, сегодня предостаточно сервисов для автоматического подсчёта (Tradingview, Investing. com). Это как минимум избавит от рутинной работы.

Как правильно использовать точки Пивот в торговле на Форекс

Перейдём к практическому применению точек Пивот. На Forex их используют довольно часто, но возникает немало проблем:

  1. С различием времени закрытия разных торговых сессий, поскольку это межбанковский рынок, а не биржевой. Он работает 24 часа в сутки. Многие трейдеры используют значения, согласно их терминалу, например, когда закрывается дневная , другие предпочитают использовать время закрытия по Нью-Йорку (0 часов по МСК). В действительности это не играет большой роли, достаточно придерживаться стандартного варианта в автоматическом подсчёте.
  2. С различием видов Пивот точек, какие из них эффективнее и лучше в применении. Данный вопрос решается полностью индивидуально, но наш опыт показывает, что лучше всего работает традиционный вариант подсчёта.

Рассмотрим несколько примеров, как использовать точки Пивот.

Вышеуказанный график отображет уровни Пивот по традиционной формуле на валютной паре USDCAD. 15 марта 2018 канадец довольно чётко тестировал Pivot, потенциальный ход был до S1. Расчёт ведётся с начала дня с 0 часов по терминалу, где установлено московское время, что также совпадает с закрытием Нью-Йорка.

При торговле на Forex важно также учитывать :

  1. Среднюю волатильность в течение дня, для чего оценивать показатели
  2. Направление глобального и локального тренда.
  3. Потеницальные новости в течение дня, которые могут изменить волатильность.

Учитывая вышеперечисленные нюансы, трейдер будет использовать точки Пивот на Forex правильно.

Стратегии торговли по точкам Пивот

Пожалуй, самым важным аспектом являются не столько правила построения уровней, сколько стратегии точек Пивот. Именно благодаря грамотно спланированному торговому плану на разворотных точках можно заработать, ведь никакой индикатор не даёт 100%-ного сигнала на вход в сделку, мы имеем дело лишь с потенциальной вероятностью.

Стратеги точек Пивот на пробой уровня

Можно до бесконечности перечислять схожие стратегии с разворотными точками, но все они так или иначе сводятся к тому, будет ли уровень пробит, или нет. Для торговли пробоев важно учитывать:

  • наличие импульса;
  • сопутствующий тренд;
  • подтверждение входа;
  • повышение объёмов;
  • грамотное соотношение стоп-лосса и тейк-профита.

В качестве примера возьмём ситуацию по AUDUSD:

На графике видно, что уровень Pivot уже тестировался в течение дня, но не был пробит. Направление локального тренда явно в шорт. Растут объёмы и две свечи медвежьих закрываются ниже уровня - это и есть сигнал для входа на пробой уровня. Стоп мы ставим за high свечи пробоя, а тейк на уровень S1. Соотношение риска к профиту примерно 1 к 2.

Стратегия по Пивот на отбой от уровня и ложные пробои

Довольно часто цена тестирует точки Пивот, отталкивается от них, обычно это происходит также с ложным пробоем, т.е. небольшим заскоком за уровень. Такая ситуация позволяет получить довольно выгодный вход с отличным соотношением потенциальной прибыли и риска. Необходимо учесть:

  • направление тренда - можно работать как по тренду, так и против, если цена прошла больше 80% от ATR (своей средней волатильности в течение дня);
  • подтверждение сигнала закрытием выше уровня;
  • хорошее соотношение риска к прибыли.

В качестве примера рассмотрим ситуацию по USDCAD:

На графике мы видим, что цена пробила уровень S1, но свеча в итоге закрылась выше уровня, затем следующая бычья свеча подтвердила наш вход. Стоп-ордер ставится за ложный ложный пробой (хвост свечи), а тейк-профит перед уровнем Pivot. Соотношение риск-прибыль практически 1 к 5.

В сообществе трейдеров принято выделять сотни разных стратегий с Pivot-уровнями, но в действительности все они лишь разновидности пробоев или отбоев от уровня. Добавляются различные фильтры в виде скользящих средних или осцилляторов, но суть остаётся одной.

Индикаторы точек Пивот

Довольно удобно торговать, когда не требуется переходить из одного окна в другое для проверки уровней, а также не строя их вручную в терминале. Это позволяют сделать индикаторы в MetaTrader, которые ничем не отличаются от сервисов, упомянутых ранее, ведь значения у Pivot Points строго определены математическими формулами. Вариантов индикаторов довольно много, рассмотрим наиболее популярные из них.

Pivot Points Indicator

Пожалуй, самый удачный индикатор точек Пивот. Он позволяет рассчитывать уровни по пяти видам формул (Традиционной, Woodie, Camarilla, Фибоначчи, ДеМарку ).

Индикатор выглядит на графике со стандартными настройками довольно приятно, не режет глаз, уровни видно чётко. Получается своеобразный аналог построению уровней на Tradingview, но только сразу в терминале. Очень удобно.

Pivot Points от SwingTree

Этот индикатор строит только один вид уровней, они больше похожи на формулу Woodie.

Выглядит не совсем удобно, поскольку линии изображены пунктиром, при изменении настроек они сбрасываются, поэтому изменить это можно только через воздействие на исходный код индикатора. Тем не менее, уровни довольно точные и дают , поэтому рекомендовать разработку от SwingTree однозначно можно.

Pivot от Poul Trade Forum

Ещё один часто встречающийся индикатор, который отличается довольно интересным дизайном с соединением всех уровней Пивот воедино. На практике это выглядит следующим образом.

Индикатор внушительно показывает текущий диапазон движения цены, ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет довольно грамотно подбирать точки входа, видеть направление тренда. Метод подсчёта, к сожалению, только один.

Заключение

Точки Пивот - это отличный инструмент в арсенале трейдера, позволяющий определять с точностью до пунктов ближайшие разворотные уровни. Существует много вариантов подсчёта точек разворота: Традиционный, Woodie, Фибоначчи, ДеМарк, Camarilla и т.д. Все они связаны с ценовыми значениями закрытия дня, максимума и минимума, а в некоторых случаях учитывают и открытие дня.

Считать точки самостоятельно нет необходимости, поскольку сегодня доступен автоматический рассчёт, как в отдельных сервисах, так и с помощью индикаторов прямо в терминале. Различий в подсчётах не будет, поскольку точки Пивот строго определены математической формулой и не носят субъективного характера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .